Estrategias y Probador de estrategias

Una estrategia es un script que, además de dibujar líneas en el gráfico, envía órdenes. Las órdenes no las ejecuta un exchange real sino un simulador dentro del terminal: ejecuta la estrategia sobre el historial del gráfico con comisiones, deslizamiento y tasa de financiación, y muestra el resultado en la ventana Probador de estrategias.

Declaración strategy()

La primera línea diferencia una estrategia de un indicador: strategy(...) en lugar de indicator(...). Todo lo demás —ajustes, renderizado, datos de mercado— funciona igual. Las funciones strategy.* en un indicador no se compilan: “strategy.* disponible solo en strategy(…)”.

Los valores de parámetros solo pueden ser números y constantes literales. Una expresión o input.* en la declaración es un error de compilación. El parámetro calcOnOrderFills es aceptado, pero en esta versión no tiene efecto: en la pestaña “Propiedades” del probador aparece marcado como “no actúa en esta build”.

El tamaño de la orden cuando qty = na lo define defaultQtyType:

Para strategy.qty.risk_percent se necesita un strategy.exit con stop (loss o stop); de lo contrario el compilador aborta: “requiere un stop respecto al cual calcular el tamaño”. La cantidad se redondea hacia abajo al paso de cantidad del instrumento. Si tras redondear queda cero, la orden se rechaza y se cuenta en el probador como “Rechazadas (por tamaño)”.

Órdenes

La dirección — strategy.long o strategy.short. Todas las funciones admiten el opcional when: when = false evita la ejecución. Entradas, salidas y cierres admiten además comment — etiqueta de texto para la orden.

• Tipo de entrada. Sin limit ni stop — orden de mercado; con limit — orden límite; con stop — orden stop; con ambos — stop-limit. Un strategy.entry repetido con el mismo id reemplaza la orden pendiente.
• Giro. En el modelo netting una entrada en la dirección opuesta cierra la posición actual y abre la nueva en una sola acción.
• Unidades de salida. profit y loss — en ticks desde el precio de entrada; limit y stop — precios absolutos. El trailing se define con el par: trail_offset más trail_price o trail_points.
• Un strategy.exit sin niveles no hace nada. El compilador avisará: “strategy.exit sin ningún nivel (profit/loss/stop/limit/trail) — operación vacía”.
• Mover el stop. Un strategy.exit repetido con el mismo id reemplaza la salida — así se mueve el stop.

El estado de la estrategia se lee por filas: strategy.position_size (con signo, short es negativo), strategy.position_avg_price, strategy.equity, strategy.netprofit, strategy.openprofit, strategy.opentrades, strategy.closedtrades, strategy.funding_paid y más — la lista completa está en el referente.

Cómo el probador ejecuta las órdenes

Una orden enviada en una vela se ejecuta no antes de la siguiente vela. La decisión se toma al cierre de la vela, y ejecutarla al mismo precio implicaría mirar hacia adelante.

Recorrido del precio dentro de la vela. El probador no conoce el recorrido real del precio dentro de la vela y lo asume. El modelo strategy.fill.conservative (por defecto) considera que el precio primero fue al peor extremo: en una vela alcista — apertura → mínimo → máximo → cierre; en una bajista — al revés. Si en una sola vela están stop y take, se dispara el stop. El modelo strategy.fill.optimistic asume lo contrario — sirve solo para comparar. En esta versión no hay reejecución sobre marcos menores: en la columna «Ruta» cada operación se marca como supuesta por el modelo.

Costes.

• Comisión. Si commissionValue no está definido, el probador usa la tarifa por defecto: 0,02 % en ejecuciones límite y 0,05 % en órdenes de mercado y stop. La tarifa de tu cuenta y los rebates al terminal son desconocidos. Un valor especificado se aplica a todas las ejecuciones.
• Deslizamiento — slippageTicks en tu contra en ejecuciones de mercado y stop. Las órdenes límite no deslizan.
• Tasa de financiación se descuenta en cada liquidación real del exchange — a la tasa real y al precio de cierre de la vela de cálculo. Para ello se requieren datos de financiación: futuros de exchanges desde la tabla de cobertura.
• Margen. Con marginLong/marginShort o apalancamiento > 1 el probador modela un margen aislado simplificado. Una posición larga se liquida en precio entrada × (1 − m/2), la corta en entrada × (1 + m/2), donde m es la fracción del margen inicial. Una operación liquidada pierde todo el margen inicial.

Las operaciones no cerradas al final del historial se cierran al cierre de la última vela por la razón “fin de datos”.

Probador de estrategias

Si hay varias estrategias en el gráfico, puedes seleccionar la que quieras directamente en la ventana del probador.

En el título de la ventana — etiquetas de modo: conservative o optimistic por el modelo de ejecución y close-fill si processOrdersOnClose = true. Las etiquetas optimistic y close-fill indican que el resultado en vivo probablemente será peor.

Qué no puede leer la estrategia

Libro de órdenes en vivo y cinta de operaciones. Una estrategia que lea book.* o tape.* no se compila: “La estrategia lee … el libro y la cinta no tienen historial, el backtest sería ficticio”. Para historial del libro existe depth.*, para operaciones — delta.* y cluster.*.

Screener. screener.* también existe solo en la última vela, pero el compilador permite compilar esa estrategia. En el historial los valores del screener son na, por eso las condiciones con ellos no se cumplen y no habrá operaciones basadas en ellos en el informe.

Mirar hacia adelante. request.security(..., lookahead = true) en una estrategia muestra en el editor la advertencia “La estrategia mira hacia adelante … el informe está marcado como inalcanzable en tiempo real”. Trata ese informe como optimista: en el historial la estrategia ve valores que en vivo todavía no existirían. Más detalles en la sección de Datos de mercado.

Ejemplo

Ruptura de canal con confirmación por delta. Entrada — al cierre fuera del canal de los últimos len velas, si la delta de la vela coincide. Stop en ATR, take al doble.

strategy("Пробой канала с дельтой", overlay = true,
         initialCapital = 10000,
         defaultQtyType = strategy.qty.percent_of_equity, defaultQtyValue = 20,
         commissionValue = 0.05, slippageTicks = 2)

len      = input.int(20, "Канал, баров", minval = 5, maxval = 200)
stopAtr  = input.float(1.5, "Стоп, ATR", minval = 0.5, maxval = 10, step = 0.1)
needFlow = input.bool(true, "Подтверждать дельтой")

upper = ta.highest(high, len)[1]
lower = ta.lowest(low, len)[1]
atr   = ta.atr(14)

flowLong  = not needFlow or (delta.available and delta.value > 0)
flowShort = not needFlow or (delta.available and delta.value < 0)

if close > upper and flowLong and strategy.position_size <= 0 {
    strategy.entry("L", strategy.long, comment = "пробой вверх")
}
if close < lower and flowShort and strategy.position_size >= 0 {
    strategy.entry("S", strategy.short, comment = "пробой вниз")
}

stopTicks = math.round(atr * stopAtr / sym.tick_size)
strategy.exit("L-x", from_entry = "L", loss = stopTicks, profit = stopTicks * 2)
strategy.exit("S-x", from_entry = "S", loss = stopTicks, profit = stopTicks * 2)

plot(upper, "Верх канала", color = color.teal)
plot(lower, "Низ канала", color = color.red)

En un exchange sin delta (por ejemplo, Binance Alpha) con la opción “Confirmar por delta” activada la estrategia no realizará ninguna operación: delta.available allí es falso. Esto es la regla na en acción, no un error.

Limitaciones

• Solo simulación: no hay órdenes reales.
• Las órdenes límite se ejecutan como si fueras el primero en la cola. Para estrategias maker esto es la principal causa de resultados inflados.
• Tus operaciones no mueven el precio; no hay ejecuciones parciales: una orden se ejecuta entera o no se ejecuta.
• El recorrido del precio dentro de la vela se asume por un modelo, no se extrae de un timeframe menor.
• La liquidación está simplificada: no se modelan el motor de liquidaciones del exchange, ADL ni el fondo de seguros.
• La comisión es la tarifa por defecto, no la de tu cuenta.
• Falta de datos no es falta de movimiento: una vela sin clústeres igualmente tuvo movimiento.
• El resultado depende de cuánto historial esté cargado en el gráfico.

Dónde seguir