Стратегії та тестер

Стратегія — це скрипт, який крім ліній на графіку подає заявки. Заявки виконує не біржа, а симулятор всередині терміналу: він проганяє стратегію по історії графіка з комісіями, прослизанням і ставкою фінансування та показує результат у вікні Тестер стратегії.

Оголошення strategy()

Стратегію відрізняє від індикатора перший рядок: strategy(...) замість indicator(...). Усе інше — налаштування, відображення, дані ринку — працює так само. Функції strategy.* в індикаторі не компілюються: «strategy.* доступно лише в strategy(…)».

Значення параметрів — лише числа і константи прямо в тексті. Вираз або input.* в оголошенні — помилка компіляції. Параметр calcOnOrderFills приймається, але в цій версії не діє: на вкладці «Властивості» тестера він позначений «не діє в цій збірці».

Розмір заявки при qty = na задає defaultQtyType:

Для strategy.qty.risk_percent потрібен strategy.exit зі стопом (loss або stop), інакше компілятор зупинить: «вимагає стоп, від якого рахувати розмір». Кількість округлюється вниз до кроку кількості інструмента. Якщо після округлення залишається нуль, заявка відхиляється і потрапляє в лічильник тестера «Відхилено заявок (розмір)».

Заявки

Напрям — strategy.long або strategy.short. У всіх функцій є необов’язковий when: when = false пропускає виклик. У входів, виходів і закриттів є ще comment — текстовий підпис до заявки.

• Тип входу. Без limit і stop — ринкова заявка, з limit — лімітна, зі stop — стоп-заявка, з обома — стоп-ліміт. Повторний strategy.entry з тим же id замінює ще не виконану заявку.
• Розворот. У моделі netting вхід в протилежний бік закриває поточну позицію і відкриває нову одним діянням.
• Одиниці виходу. profit і loss — в тиках від ціни входу, limit і stop — абсолютні ціни. Трейлінг задається парою: trail_offset плюс trail_price або trail_points.
• Вихід без рівнів нічого не робить. Компілятор попередить: «strategy.exit без жодного рівня (profit/loss/stop/limit/trail) — порожня операція».
• Перенос стопа. Повторний strategy.exit з тим же id замінює вихід — так рухають стоп.

Стан стратегії читається рядками: strategy.position_size (зі знаком, коротка позиція — від’ємна), strategy.position_avg_price, strategy.equity, strategy.netprofit, strategy.openprofit, strategy.opentrades, strategy.closedtrades, strategy.funding_paid та іншими — повний список у довіднику.

Як тестер виконує заявки

Заявка, подана на барі, виконується не раніше наступного бару. Рішення приймається по закриттю бару, і виконувати його по тій же ціні означало б зазирнути наперед.

Шлях ціни всередині бару. Справжнього шляху всередині бару тестер не знає і припускає його. Модель strategy.fill.conservative (за замовчуванням) вважає, що ціна спочатку йшла до гіршого екстремуму: на зростаючому барі — відкриття → мінімум → максимум → закриття, на падаючому — навпаки. Якщо в одному барі опинилися і стоп, і тейк, спрацьовує стоп. Модель strategy.fill.optimistic припускає зворотне — підходить тільки для порівняння. Відтворень по молодшому таймфрейму в цій версії немає: у колонці «Шлях» кожна угода позначена як припущена моделлю.

Витрати.

• Комісія. Якщо commissionValue не задано, тестер бере тариф за замовчуванням: 0,02 % за лімітні виконання і 0,05 % за ринкові та стоп-исполнення. Тариф вашого рахунку і рібейти терміналу невідомі. Задане число діє на всі виконання.
• Прослизання — slippageTicks проти вас на ринкових і стоп-виконаннях. Лімітні — без прослизання.
• Ставка фінансування списується на кожному реальному розрахунку біржі — за фактичною ставкою і ціною закриття бару розрахунку. Для цього потрібні дані по ставках фінансування: ф’ючерси на біржах із таблиці покриття.
• Маржа. З marginLong/marginShort або плечем більше 1 тестер моделює спрощену ізольовану маржу. Довга позиція ліквідується при ціні входу × (1 − m/2), коротка — при вході × (1 + m/2), де m — частка початкової маржі. Ліквідована угода втрачає всю початкову маржу.

Угоди, не закриті до кінця історії, закриваються по закриттю останнього бару з причиною «кінець даних».

Тестер стратегії

Якщо на графіках кілька стратегій, потрібну можна вибрати прямо у вікні тестера.

У заголовку вікна — мітки режиму: conservative або optimistic по моделі виконання і close-fill при processOrdersOnClose = true. Мітки optimistic і close-fill означають, що в реалі результат, швидше за все, буде гіршим.

Чого стратегія читати не може

Живий біржовий стакан і стрічка угод. Стратегія, яка читає book.* або tape.*, не компілюється: «Стратегія читає …: у біржового стакана й стрічки немає історії; бектест був би вигадкою». Для історії стакана є depth.*, для угод — delta.* і cluster.*.

Скринер. screener.* теж є лише на останньому барі, але компілятор таку стратегію пропускає. На історії значення скринера — na, тому умови на них там не виконуються, і угод по них у звіті не буде.

Зазиряння наперед. request.security(..., lookahead = true) в стратегії дає в редакторі попередження «Стратегія зазирає наперед … звіт позначений як недосяжний у реальному часі». Ставтеся до такого звіту як до завищеного: на історії стратегія бачить значення, яких у реалі ще не було. Детальніше — у розділі Дані ринку.

Приклад

Пробій каналу з підтвердженням дельтою. Вхід — на закритті поза межею каналу за останні len барів, якщо дельта бару в той самий бік. Стоп — в ATR, тейк-профіт — удвічі далі.

strategy("Пробой канала с дельтой", overlay = true,
         initialCapital = 10000,
         defaultQtyType = strategy.qty.percent_of_equity, defaultQtyValue = 20,
         commissionValue = 0.05, slippageTicks = 2)

len      = input.int(20, "Канал, баров", minval = 5, maxval = 200)
stopAtr  = input.float(1.5, "Стоп, ATR", minval = 0.5, maxval = 10, step = 0.1)
needFlow = input.bool(true, "Подтверждать дельтой")

upper = ta.highest(high, len)[1]
lower = ta.lowest(low, len)[1]
atr   = ta.atr(14)

flowLong  = not needFlow or (delta.available and delta.value > 0)
flowShort = not needFlow or (delta.available and delta.value < 0)

if close > upper and flowLong and strategy.position_size <= 0 {
    strategy.entry("L", strategy.long, comment = "пробой вверх")
}
if close < lower and flowShort and strategy.position_size >= 0 {
    strategy.entry("S", strategy.short, comment = "пробой вниз")
}

stopTicks = math.round(atr * stopAtr / sym.tick_size)
strategy.exit("L-x", from_entry = "L", loss = stopTicks, profit = stopTicks * 2)
strategy.exit("S-x", from_entry = "S", loss = stopTicks, profit = stopTicks * 2)

plot(upper, "Верх канала", color = color.teal)
plot(lower, "Низ канала", color = color.red)

На біржі без дельти (наприклад, Binance Alpha) при увімкненій налаштуванні «Підтверджувати дельтою» стратегія не зробить жодної угоди: delta.available там хибне. Це правило na в дії, а не помилка.

Обмеження

• Лише симуляція: реальних заявок немає.
• Лімітні заявки виконуються так, ніби ви стояли першим у черзі. Для мейкерських стратегій це головне джерело завищеного результату.
• Ваші угоди не рухають ціну, часткових виконань немає: заявка виконується цілком або ніяк.
• Шлях ціни всередині бару припускається моделлю, а не береться з молодшого таймфрейму.
• Ліквідація спрощена: механізм ліквідацій біржі, ADL і страховий фонд не моделюються.
• Комісія — тариф за замовчуванням, а не тариф вашого рахунку.
• Відсутність даних — не відсутність руху: бар без кластерів все одно рухався.
• Результат залежить від того, скільки історії завантажено на графік.

Далі