Ринкові дані: кластери, дельта, OI, біржовий стакан

Окрім свічок, скрипт на LootScript читає дані потоку ордерів: кластери, дельту, відкритий інтерес, ставку фінансування, записану історію біржового стакана, живий біржовий стакан і стрічку угод, метрики скринера. Нічого вмикати не потрібно: щойно скрипт звертається, наприклад, до cluster.poc, термінал сам підписується на кластери інструмента і таймфрейма графіка — навіть якщо графік показує звичайні свічки. Коли скрипт знімають із графіка, підписка звільняється.

На цій сторінці — що є в кожному просторі імен, звідки беруться дані, на яких майданчиках вони доступні і як узяти значення іншого таймфрейма або іншого інструмента.

Головне правило: немає даних — це na, а не 0

Будь‑яке значення з цієї сторінки може виявитися na. Так відбувається, якщо майданчик не покритий сервером, таймфрейм не підтримується, історія ще завантажується або бар старший за доступну історію. Нуль означав би «торгів не було», а це інший факт: накопичена сума з підставленими нулями виглядає правдоподібно й водночас невірна.

У кожного простору є прапорець наявності — cluster.available, delta.available, oi.available тощо. Перевіряйте його або функцією na(x). Порівняння з na через == компілятор не пропустить.

indicator("Накопленная дельта без подмены нулём", overlay = false)
var float cvd = 0.0
if delta.available {
    cvd := cvd + delta.value
}
plot(delta.available ? cvd : na, "CVD", color = color.teal)

Чому даних немає, підказує легенда графіка поруч із назвою скрипта: «майданчик не покритий», «таймфрейм не підтримується», «дані завантажуються…», «немає відкритого стакана», «скринер недоступний».

Звідки що береться

Кластери: cluster.*

Об’єм кожного цінового рівня всередині бару з розподілом на агресивні покупки і продажі — ті самі дані, що малює кластерний графік. Рівні нумеруються знизу вгору, від 0 до cluster.levels - 1.

Зверніть увагу на назви: cluster.bid(i) — це покупки, які «зняли» аск, а не заявки на покупку в біржовому стакані.

Кластери є на таймфреймах від 30 секунд до одного дня.

indicator("POC и зона стоимости", overlay = true)
[vaLow, vaHigh] = cluster.value_area(0.7)
plot(cluster.poc, "POC", color = color.orange, style = plot.style_circles)
plot(vaHigh, "Верх зоны", color = color.gray, style = plot.style_linebr)
plot(vaLow, "Низ зоны", color = color.gray, style = plot.style_linebr)

Дельта: delta.*

Різниця між агресивними покупками і продажами за бар. Об’єми — в монетах (базовій валюті).

delta.min і delta.max з кластерів не порахувати — це шлях дельти всередині бару, його рахує сервер. За ними видно, що покупці вели бар, а закрили його продавці. delta.usd точніша, ніж delta.value * close: на різкому барі ціна угод сильно відрізняється від ціни закриття.

delta.cum починається з нуля на першому завантаженому барі, тому її рівень залежить від глибини завантаженої історії. Порівнюйте зміни, а не абсолютні значення.

Дельта є на таймфреймах від 30 секунд.

indicator("Дельта и разворот внутри бара", overlay = false)
d = delta.value
reversed = delta.available and d < 0 and delta.max > -d
plot(d, "Дельта", style = plot.style_columns, color = d >= 0 ? color.teal : color.red)
plotshape(reversed, "Разворот", style = shape.xcross, location = location.top, color = color.orange, size = size.tiny)

Відкритий інтерес: oi.*

Одиниці oi.open…oi.close у майданчиків різні, тому для порівняння майданчиків беріть oi.coins або oi.usd. Відкритий інтерес надходить з хвилинною сіткою: на секундних таймфреймах всі значення — na.

indicator("Цена и открытый интерес", overlay = false)
dp = ta.change(close)
build = oi.available and dp > 0 and oi.change > 0
plot(oi.change, "Изменение OI", style = plot.style_columns, color = build ? color.teal : color.gray)

Ставка фінансування: funding.*

Ставка — частка, а не відсотки: 0.0001 — це 0,01 %. Графік показує відсотки, мова нічого не перераховує. Для перевірки гіпотез на історії беріть funding.settled_rate: funding.rate — це прогноз, він змінюється до самого розрахунку. У спота ставки фінансування немає, на секундних таймфреймах значення — na.

indicator("Фандинг за расчёт, %", overlay = false)
plot(funding.rate * 100, "Прогноз ставки", style = plot.style_area, color = funding.rate >= 0 ? color.teal : color.red)
plotshape(funding.settled, "Расчёт", style = shape.circle, location = location.bottom, color = color.orange, size = size.tiny)

Історія біржового стакана: depth.*

Біржовий стакан у тому вигляді, в якому його записав сервер, — ті самі дані, що малює теплова карта, — розкладений по барах. На відміну від живого book.*, ці значення є на кожному записаному барі. Ціни згруповані в корзини, об’єм корзини — найбільший за бар, у монетах.

Обмеження:

• Дані є там же, де серверна теплова карта, і на таймфреймах від секунди.
• Сервер зберігає смугу приблизно ±4 % від ціни. Поза нею depth.at повертає na, всередині смуги порожня корзина — 0.
• Глибина історії обмежена: найстаріші бари довгої історії дають na.
• Значення формуючогося бару змінюються, доки надходять дані.

indicator("Перекос записанного стакана", overlay = false)
band = input.float(1.0, "Полоса, % от цены", minval = 0.1, maxval = 4.0, step = 0.1)
imb = depth.imbalance(band)
plot(imb, "Перекос", style = plot.style_columns, color = imb >= 0 ? color.teal : color.red)

Щоб намалювати записаний біржовий стакан під свічками, достатньо одного рядка heatmap.depth() в скрипті з overlay = true. Кольори й пороги поля — на сторінці Налаштування і відображення.

indicator("Записанный стакан теплом", overlay = true)
heatmap.config(palette = heatmap.inferno, low = 25)
heatmap.depth()

Живий біржовий стакан і стрічка угод: book.* і tape.*

Живий біржовий стакан і стрічку ніхто не записує, тому значення є тільки на останньому барі, а в історії — завжди na. Для них потрібна відкрита панель біржового стакана того ж інструмента: інакше book.available і tape.available хибні, а в легенді — «немає відкритого стакана». У режимі реплея ці дані недоступні.

Вікно стрічки і глибину book.imbalance задають числом у коді або налаштуванням input.int. Вікно відлічується від часу останньої угоди на майданчику, а не від годинника комп’ютера. Скрипту доступний лише хвіст стрічки — близько двох тисяч останніх угод, тому на активному ринку довге вікно покаже не весь інтервал.

Коли таке значення потрапляє в plot, редактор попереджає: «Дані є тільки в реальному часі — в історії ряд порожній». Це очікувано: ліворуч від останнього бару ряд порожній. Стратегії ці дані читати не можуть — див. Стратегії і тестер.

indicator("Перекос стакана", overlay = false)
levels = input.int(20, "Уровней с каждой стороны", minval = 1, maxval = 200)
imb = book.available ? book.imbalance(levels) : na
plot(imb, "Перекос", style = plot.style_area, color = imb >= 0 ? color.teal : color.red)
hline(0, "Ноль", color = color.gray)

Скринер: screener.*

Метрики скринера для інструмента графіка — ті самі числа, що в його колонках. Історії в них немає: значення є тільки на останньому барі. Вікно задається рядком, і не в кожної метрики є кожне вікно.

Вікно, якого немає в таблиці, дає na. Метрика, яка не входить у вашу підписку на скринер, — теж na. Редактор помічає вивід цих значень тим самим попередженням, що й у стакана: в історії ряд порожній.

indicator("Скринер: RVOL и NATR", overlay = false)
plot(screener.rvol("1h"), "RVOL 1h", color = color.orange)
plot(screener.natr("5m"), "NATR 5m", color = color.teal)

Покриття майданчиків

Покриття визначає сервер даних, і воно може змінюватися. Надійніше за все опиратися на прапорець .available і підпис у легенді.

Інший таймфрейм і інший інструмент

request.security рахує вираз на іншій серії — старшому таймфреймі або іншій монеті — і зіставляє результат з барами графіка.

request.security(symbol, timeframe, expression, gaps = false, lookahead = false, ignore_invalid_symbol = false)

• symbol — у форматі «МАЙДАНЧИК:ТИКЕР», як у TradingView: "BINANCE:BTCUSDT.P", де .P — безстроковий ф’ючерс. Інструмент графіка — sym.ticker.
• timeframe — рядок виду "5", "60", "4h", "1D", "1W". Таймфрейм графіка — tf.period.
• expression — число або кілька чисел у квадратних дужках: [high, low].

Без зазірнення вперед. За замовчуванням бар графіка бачить значення останній закритий бар старшого таймфрейма. Тому годинна EMA на п’ятихвилинках — це сходинка, яка зсувається лише на закритті години. Так результат на історії співпадає з тим, що ви б побачили наживо.

• gaps = true — значення лише на першому барі графіка, де з’явився новий старший бар, далі na.
• ignore_invalid_symbol = true — невідомий символ дає na. Без цього скрипт зупиняється з помилкою «Символ … невідомий».

Всередині виразу доступні свічки іншої серії й розрахунки по них. Передати туди змінну графіка не можна — лише значення налаштувань input.*. Біржовий стакан, стрічка й скринер всередині запиту не компілюються, а кластери, дельта, відкритий інтерес і ставка фінансування іншої серії дають na. У скрипта може бути до 8 різних пар «інструмент + таймфрейм» і до 32 викликів request.security.

indicator("EMA старшего таймфрейма", overlay = true)
len = input.int(20, "Длина EMA", minval = 2, maxval = 500)
tfHigh = input.timeframe("60", "Старший таймфрейм")
emaHigh = request.security(sym.ticker, tfHigh, ta.ema(close, len))
plot(emaHigh, "EMA", color = color.orange, style = plot.style_stepline)

indicator("Спред к другой бирже", overlay = false)
other = input.symbol("BYBIT:BTCUSDT.P", "Сравнить с")
px = request.security(other, tf.period, close, ignore_invalid_symbol = true)
plot(close - px, "Разница", color = color.orange)

Далі